Exotische Option

Exotische Optionen sind Finanzderivate, die von Standard-Optionen abgeleitet sind. Diese Optionsarten besitzen im Allgemeinen kompliziertere Auszahlungsstrukturen als vergleichbare Standard-Optionen. Besonders häufig sind pfadabhängige Optionen, bei denen die Auszahlung nicht nur vom Wert des Basiswertes zum Endpunkt (der Maturität), sondern vom gesamten Kursverlauf abhängt.

Zu den Formen exotischer Optionen gehören:

• Asiatische Option
• Barriere-Option
• Bermuda-Option
• Binäre Option
• Chooser-Option
• Cliquet-Option
• Lookback-Option
• Bandbreitenoption
• Russische Option

Literatur

• Benjamin R. Auer, Martin Schuster: Exotische Optionen. In: Wirtschaftswissenschaftliche Studien, Bd. 42 (2013), Heft 9, S. 497–502, {{#invoke:URIutil|{{#ifeq:1|1|linkISSN|targetISSN}}|0340-1650|0}}{{#ifeq:1|0|[!]

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• Rüdiger Götte: Optionsscheine. Das Kompendium. 2. Aufl. Tectum Verlag, Marburg 2007, ISBN 978-3-8288-9321-4.