Impuls-Antwort-Funktion

Die Impuls-Antwort-Funktion, auch Impulsantwortfunktion (englisch impulse response function) bestimmt im Kontext der Zeitreihenanalyse die Art und Dauer, mit der sich ein Impuls, der zu einem bestimmten Zeitpunkt t auftritt, auf spätere Zeitreihenwerte auswirkt. Die Impuls-Antwort-Funktion kann als Lagpolynom in der rationalen Form:

<math>\nu(L):=\frac{\omega(L)}{\delta(L)}L^d</math>

gebracht werden. Der Exponent d beschreibt die Verzögerungszeit, die bis zur ersten Reaktion der Zeitreihenwerte <math>Y_t</math> vergeht. Der Grad der Polynome <math>\omega(L)</math> und <math>\delta(L)</math> geht in der praktischen Anwendung kaum über zwei hinaus.