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2026-04-25T09:33:38Z

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Die '''Trendextrapolation''' ist in [[Statistik]] und insbesondere in der [[Wirtschaft]] die [[Extrapolation]] von [[Trend (Statistik)|Trends]], um deren vergangenheitsbezogene [[Zeitreihenanalyse|Zeitreihen]] in die [[Zukunft]] zu projizieren.

Trends sind vergangenheitsbezogen und aus einer [[ex post]]-[[Analyse]] hervorgegangen. Zwecks [[Entscheidungsvorbereitung]] wird versucht, hieraus mit Hilfe der Trendextrapolation zukunftsgerichtete [[Daten]] durch eine [[ex ante|ex-ante]]-Analyse zu gewinnen. Die Erkennung, Erklärung und Fortschreibung von Trends ist Gegenstand der [[Trendforschung]].<ref>[https://books.google.de/books?id=OaJsDwAAQBAJ&pg=PA764&dq=Trend+lexikon&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjirIH3s7DuAhXJ_aQKHZCnCN8QuwUwBnoECAYQBg#v=onepage&q=Trend%20lexikon&f=false Lothar Müller-Hagedorn/Marcus Schuckel, ''Trend'', in: Rolf Bühner (Hrsg.), ''Management-Lexikon'', 2001, S. 764]</ref> Bei der Trendextrapolation werden mithin statistisch identifizierte Entwicklungen der Vergangenheit über die Gegenwart hinaus in die Zukunft fortgeschrieben.<ref>Hans-Günter Rolff, ''Bildungsplanung als rollende Reform'', 1970, S. 62</ref> Ein aus Vergangenheitsdaten erkannter Trend kann in die Zukunft fortgeschrieben werden, wenn davon auszugehen ist, dass die trendbildenden Einflussfaktoren in ihrer Art und Intensität auch in der Zukunft Bestand haben werden.<ref>Lothar Müller-Hagedorn/Marcus Schuckel, ''Trend'', in: Rolf Bühner (Hrsg.), ''Management-Lexikon'', 2001, S. 764</ref> Da jedoch die trendbildenden Faktoren in Zukunft abgelenkt werden können, sich abschwächen oder völlig verschwinden können, ist eine Trendextrapolation gefährlich.<ref>Verlag Dr. Th. Gabler (Hrsg.), ''Gablers Wirtschafts-Lexikon'', Band 5, 1984, Sp. 1646</ref> Deshalb besteht der Nachteil einer Trendextrapolation darin, dass man davon [[Hypothese|ausgeht]], dass die bisher beobachtete Entwicklung sich in gleichem Maße fortsetzen wird. Zukünftige [[Ereignis]]se, die den Trend [[Turnaround|umkehren]] könnten, werden nicht berücksichtigt. Dies ist umso mehr der Fall, je kürzer der [[Planungshorizont|Prognosezeitraum]] ist.

== Inhalt ==
Die Trendextrapolation ist eine [[Zeitreihenanalyse]], wobei der Trend die von Zufallsschwankungen unabhängige Grundrichtung einer Zeitreihe abbildet.<ref>[https://www.google.de/books/edition/Personalmanagement/XJm2DwAAQBAJ?hl=de&gbpv=1&dq=zyklische+Trendextrapolation&pg=PA130&printsec=frontcover#spf=1616536848182 Ruth Stock-Homburg/Matthias Groß, ''Personalmanagement'', 2019, S. 130]</ref> Die zu extrapolierende ökonomische Größe (beispielsweise die [[Gesamtkosten]]) sind die abhängige, also zu erklärende [[Variable (Mathematik)|Variable]] und die [[Zeit]] (z. B. zwei Jahre) die einzige unabhängige erklärende Variable.<ref>Christian Homburg/Ruth Stock, ''Der kundenorientierte Mitarbeiter'', 2000, S. 107</ref> Die sich aus der Trendextrapolation ergebende zukünftige Entwicklung wird als [[Tendenz]] bezeichnet. Wird beispielsweise der sich aus der Vergangenheit ergebende [[Börsentrend]] extrapoliert, erhält man die [[Börsentendenz]] als geschätzte zukünftige Entwicklung. Die Trendextrapolation setzt voraus, dass kein Ereignis wie der [[Black Swan (Risiken)|„schwarze Schwan“]] zu erwarten ist, das den vorangegangenen Trend bricht<ref>[https://www.google.de/books/edition/Die_Macht_der_Vorhersage/UrWZDwAAQBAJ?hl=de&gbpv=1&dq=%E2%80%9Eschwarzer+Schwan%E2%80%9C+prognose&pg=PA25&printsec=frontcover#spf=1617802768306 Jörg B. Kühnapfel, ''Die Macht der Vorhersage'', 2019, S. 39]</ref> oder alle [[Reaktionsparameter|Erwartungsparameter]] sprengt.

== Arten ==
Die ''lineare Trendextrapolation'' versucht, aus mehreren Zeitreihen, die mehrere Jahre einer [[lange Frist|langen Frist]] umfassen können, eine zukünftige Trendentwicklung abzuleiten. An die Zeitreihe wird eine [[Gerade]] (daher „linear“) angelegt, die die künftige Entwicklung anzeigen soll. Die ''nicht-lineare Trendextrapolation'' geht davon aus, dass die Annahme der [[Linearität (Mathematik)|Linearität]] der Prognosevariablen nicht möglich ist. ''Zyklische Extrapolationen'' berücksichtigen [[Konjunkturschwankung]]en.<ref>[[Ruth Stock-Homburg]]/Matthias Groß, ''Personalmanagement'', 2019, S. 130</ref>

Bei der ''Trendextrapolation mit [[Exponentielle Glättung|exponentieller Glättung]]'' werden diejenigen Einflussfaktoren einer Zeitreihe für die Trendfortschreibung stärker [[Gewichtung|gewichtet]], die in der jüngeren Vergangenheit trendbestimmend gewesen sind. Liegt der Zeitreihe neben dem Trend auch eine ''saisonale Bewegung'' zugrunde, kann eine [[Saisonbereinigung]] die Prognose verbessern.<ref>[https://www.google.de/books/edition/Erfolgreiches_Management/_ZCuOvgamIcC?hl=de&gbpv=1&dq=stochastische+Trends+Trendextrapolation&pg=PA194&printsec=frontcover#spf=1616535494356 Ralph Berndt, ''Erfolgreiches Management'', 2010, S. 194]</ref>

== Anwendung ==
Zur Trendextrapolation eignen sich ökonomische Daten wie etwa [[Aktienindex]], [[Aktienkurs]]e, [[Börsenindex]], [[Börsenkurs]]e, [[Marktdaten]], [[Marktpreise]], [[Marktzins]]en, [[Rating (Finanzwesen)|Ratings]] oder [[Zinsindex]]. Da es sich hierbei um stochastische Trends handelt, ist eine Trendextrapolation in die Zukunft nur mit geringen [[Eintrittswahrscheinlichkeit]]en möglich. Eine Alternative zur Trendextrapolation ist im [[Finanzwesen]] die [[Chartanalyse]]. Außerhalb der Wirtschaft eignen sich insbesondere in der [[Meteorologie]] und in der [[Klimatologie|Klima-]] bzw. Klimafolgenforschung die [[Wetterdaten]] der Vergangenheit für [[Wettervorhersage]]n oder die Prognose des [[Globale Erwärmung|Klimawandels]]. Beim linearen, polynomialen und exponentiellen [[Trendmodell]] kann man prinzipiell auch in die Zukunft extrapolieren.

[[Die Grenzen des Wachstums]] ist eine [[Computersimulation]], die 1972 von [[Donella Meadows|Donella]] und [[Dennis Meadows]] und deren Mitarbeiter am [[Jay Wright Forrester]]s ''Institut für [[Systemdynamik]]'' im Rahmen einer [[Systemanalyse]] durchgeführt wurde.<ref>Jay Wright Forrester, ''Der teuflische Regelkreis. Kann die Menschheit überleben?'' Deutsche Verlags-Anstalt, 1972, ISBN 3-421-02632-7</ref> In diesem Projekt wurden jedoch keine trendgebunden Verfahren benutzt und nicht zeitreihen-basierte Trends fortgeschrieben, sondern vielmehr funktionale Zusammenhänge modelliert. Damit folgt der Ansatz von Meadows dem Paradigma des wissenschaftlichen Realismus und steht in Einklang mit dem Modellierungsparadigma der [[Naturwissenschaft]]. [[Julian L. Simon]] und [[Herman Kahn]] und spätere Kritiker bemängelten ein Ausblenden des [[technischer Fortschritt|technischen Fortschritts]] in einer reinen Trendextrapolation.<ref>Julian L. Simon, ''The Ultimate Resource'', 1981, ISBN 0-85520-563-6; ders., ''The Ultimate Resource II'', 1996, ISBN 0-691-00381-5</ref><ref>Julian L. Simon/Herman Kahn (Hrsg.), ''The Resourceful Earth: A Response to „Global 2000“'', 1984, ISBN 0-631-13467-0</ref>

== Weblinks ==
{{Wiktionary|Trendextrapolation}}

== Einzelnachweise ==
<references />

[[Kategorie:Finanzmarkt]]
[[Kategorie:Finanzmathematik]]
[[Kategorie:Klimafolgenforschung]]
[[Kategorie:Planung und Organisation]]
[[Kategorie:Zeitreihenanalyse]]

Trendextrapolation - Versionsgeschichte

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