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2019-05-22T16:15:49Z

Literatur

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[[Datei:Chowtest4.svg|mini|300px|Illustration eines Strukturbruchs]]
In der [[Statistik]] und [[Ökonometrie]] ist ein '''Strukturbruch''' in [[Statistik|statistischen]] [[Zeitreihen]] eine Situation, bei der die [[Regressionsparameter]] nicht über die gesamte Zeitreihe hinweg konstant sind. Das heißt, dass sich entweder der Niveau-Parameter oder der [[Steigungsparameter]] oder aber beide Parameter ändern.

Ein allgemeines [[Multiple Regression|(multiples) lineares Regressions-]] oder [[ökonometrisches Modell]] der Form

:<math>\mathbf{y}= \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}+ \boldsymbol{\varepsilon}</math>

lässt sich durch die Einführung einer [[Dummy-Variable]] auch in ein sogenanntes Strukturbruch-Modell überführen. Die Zeitreihe wird am Strukturbruch in zwei Phasen unterteilt und so erhält jede Phase ihre eigenen Parameter.

Der [[Chow-Test]] ist eine Möglichkeit auf Strukturbrüche zu testen.

== Literatur ==
*[[Peter Hackl]]: ''Einführung in die Ökonometrie''. Pearson, 2008, ISBN 9783827373380, S. 145ff (Kapitel 9.3.1 Chow-Test und Strukturbrüche)
*Bernd Müller: ''Moneten mit Mathe'' (Porträt Claudia Kirch). Bild der Wissenschaft Plus (Sonderausgabe mit dem [[KIT]]), S. 48–50 (Online-Kopien: [http://www.kit.edu/mediathek/print_forschung/Broschuere_bdw_KIT.pdf][http://www.math.kit.edu/stoch/~ckirch/media/bdw_kit_moneten%20mit%20mathe.pdf])

== Weblinks ==
*[http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/strukturbruch.html Gabler Wirtschaftslexikon]

[[Kategorie:Zeitreihenanalyse]]

Strukturbruch - Versionsgeschichte

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