https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&feed=atom&title=Overnight_Index_SwapOvernight Index Swap - Versionsgeschichte2026-06-04T08:01:19ZVersionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale KopieMediaWiki 1.43.8https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Overnight_Index_Swap&diff=969445&oldid=previmported>Watzmann: +wl2023-04-11T18:20:46Z<p>+wl</p>
<p><b>Neue Seite</b></p><div>Ein '''Overnight Index Swap''' (''OIS'') ist ein [[Zinsswap]], bei dem ein fixer Zins gegen einen variablen getauscht wird, wobei sich der variable Zins auf einen ''Overnight Index'' bezieht (für Euro €STR, früher EONIA). Die variable Seite des Swaps wird nicht täglich gezahlt, sondern in einer vereinbarten Periodizität (z.&nbsp;B. jährlich) mit der fixen Seite verrechnet.<br />
Bei Geschäftsabschluss wird die Höhe des fixen Satzes, das Nominalvolumen und die Laufzeit vereinbart.<br />
<br />
Je Währung bzw. relevantem Index werden die Swaps unterschiedlich genannt:<br />
<br />
* EUR: [[Euro Short-Term Rate|€STR]]-Swap<br />
* USD: [[Secured Overnight Financing Rate|SOFR]]-Swap<br />
* GBP: [[Sterling Overnight Index Average|SONIA]]-Swap<br />
* CHF: [[Swiss Average Rate Overnight|SARON]]-Swap<br />
<br />
== Literatur ==<br />
Hull John C: ''Options, futures and other derivatives.'' 9., Auflage. Pearson Education, 2019. ISBN 978-0-13-345631-8. S. 200–212.<br />
<br />
[[Kategorie:Finanzmarktgeschäft]]<br />
[[Kategorie:Zinsgeschäft]]</div>imported>Watzmann