2A01:CB00:B40:3700:45A2:784C:32B0:6E65: Kategorie:Ehrendoktor der HEC Paris

2024-03-19T14:22:37Z

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[[Datei:Lars Peter Hansen photo in 2007.jpg|mini|hochkant|Lars Peter Hansen (2007)]]

'''Lars Peter Hansen''' (* [[26. Oktober]] [[1952]] in [[Urbana (Illinois)|Urbana]], [[Illinois]]) ist ein US-amerikanischer [[Wirtschaftswissenschaftler]]. Er wurde 2013 – gemeinsam mit [[Robert J. Shiller]] und [[Eugene Fama]] – mit dem [[Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften]] ausgezeichnet.

== Leben und Wirken ==

Lars Peter Hansen erwarb 1974 den [[Bachelor]] in [[Mathematik]] und [[Politikwissenschaft]]en an der [[Utah State University]] und 1978 den [[Ph.D.]] in [[Wirtschaftswissenschaft]]en bei [[Christopher Sims]] an der [[University of Minnesota]]. Anschließend wurde er [[Assistant Professor]] (1978–80) und [[Associate Professor]] (1980–81) an der [[Carnegie Mellon University]]. 1981 wechselte er an die [[University of Chicago]], wo er bis 1984 Associate Professor war, 1984 bis 1990 Professor und 1990 bis 1997 Homer J. Livingston Professor. Seit 1997 ist er dort Homer J. Livingston Distinguished Service Professor. Außerdem war er von 1998 bis 2002 Vorsitzender des Wirtschaftsdepartments. Gastprofessorenaufenthalte führten ihn 1983 ans [[Massachusetts Institute of Technology]], 1986 an die [[Harvard University]], 1989/90 an die [[Stanford University]] und 2007 an die [[Northwestern University]].

Hansen arbeitet über die verallgemeinerte [[Momentenmethode]] und damit zusammenhängende Anwendungen in der [[Makroökonomie]] und der [[Finanzwissenschaft]]. Beispielsweise nutzte er den [[Terminzins]] als Vorhersagemöglichkeit für den [[Kassakurs|Kassazins]]. Die von ihm entwickelten Methoden werden in dynamischen [[Ökonometrie|ökonometrischen]] Modellen angewendet. Außerdem untersucht er [[Robuste Schätzverfahren|Robustheit]] und Risiko.

1982 wurde er [[Sloan Research Fellowship|Sloan Research Fellow]]. 2013 erhielten Hansen, [[Eugene Fama]] und [[Robert J. Shiller]] den [[Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften]] „für ihre empirische Analyse von Kapitalmarktpreisen“.

== Werke ==
;Bücher
* ''Econometric modeling strategies for exhaustible resource markets with applications to nonferrous metals''. Dissertation, University of Minnesota, 1978
* Mathias Dewatripont und Stephen J. Turnovsky als Herausgeber: ''Advances in Economics and Econometrics. Theory and Applications. Eighth World Congress''. 3 Bände, Cambridge University Press, Cambridge [u. a.] 2003, {{falsche ISBN|0-521-81872-1}}
* mit [[Thomas Sargent|Thomas J. Sargent]]: ''Rational Expectations Econometrics. Underground Classics in Economics''. Westview Press, Boulder 1991, ISBN 0-8133-7800-1
* mit Thomas J. Sargent: ''Robustness''. Princeton University Press, Princeton 2008, ISBN 978-0-691-11442-2

;Aufsätze (Auswahl)
* mit [[Robert J. Hodrick|Robert James Hodrick]]: ''Forward Exchange Rates as Optimal Predictors of Future Spot Rates. An Econometric Analysis''. In: ''[[Journal of Political Economy]]''. Band 88, Nr. 5, 1980, S. 829–853
* mit Thomas J. Sargent: ''Linear Rational Expectations Models for Dynamically Interrelated Variables''. In: [[Robert E. Lucas]], Jr. und Thomas J. Sargent (Hrsg.): ''Rational Expectation and Economic Practise''. University of Minnesota Press, Minneapolis 1981
* ''Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators''. In: ''[[Econometrica]].'' Band 50, Nr. 4, 1982, S. 1029–1054
* mit Kenneth J. Singleton: ''Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models''. In: ''Econometrica''. Band 50, Nr. 5, 1982, S. 1269–1286.
* mit Thomas J. Sargent: ''Instrumental variables procedures for estimating linear rational expectations models''. In: ''[[Journal of Monetary Economics]]''. Band 9, Nr. 3, 1982, S. 263–296
* mit Martin S. Eichenbaum und Kenneth J. Singleton: ''A Time Series Analysis of Representative Agent Models of Consumption and Leisure Choice under Uncertainty''. In: ''The Quarterly Journal of Economics''. Band 103, Nr. 1, 1988, S. 51–78
* mit Thomas J. Sargent: ''Seasonality and approximation errors in rational expectations models''. In: ''[[Journal of Econometrics]]''. Band 55, Nr. 1/2, 1993, S. 21–55
* mit [[James Heckman|James J. Heckman]]: ''The Empirical Foundations of Calibration''. In: ''[[Journal of Economic Perspectives]]''. Band 10, Nr. 1, 1996, S. 87–104
* mit Ravi Jagannathan: ''Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models''. In: ''[[The Journal of Finance]]''. Band 52, Nr. 2, 1997, S. 557–590
* mit Timothy G. Conley und Wen-Fang Liu: ''Bootstrapping the Long Run''. In: ''Macroeconomic Dynamics''. Band 1, 1997, S. 279–311

== Auszeichnungen ==
* 1984 [[Frisch-Medaille|Frisch Prize]] ([[Econometric Society]], gemeinsam mit Kenneth J. Singleton für ''Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models'')<ref>{{Internetquelle|url=https://www.econometricsociety.org/society/awards|titel=
Awards|hrsg=[[Econometric Society|econometricsociety.org]]|zugriff=2015-08-16|sprache=englisch}}</ref>

* 1998 Graduate Teaching Award (University of Chicago)
* 2006 [[Nemmers-Preis für Wirtschaftswissenschaften|Erwin Plein Nemmers Prize in Economics]] (Northwestern University)
* 2008 CME Group-MSRI Prize in Innovative Quantitative Applications
*2010 [[BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award]]
* 2013 [[Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften]] (mit [[Eugene Fama]] und [[Robert J. Shiller]])

== Mitgliedschaften ==
* 1985 [[Econometric Society]] (2007 deren Präsident)
* 1993 [[American Academy of Arts and Sciences]]
* 1999 [[National Academy of Sciences]]
* 2007 [[American Finance Association]]

== Literatur ==
* Mark Blaug (Hrsg.): ''Who’s who in economics.'' 4. Auflage, Elgar, Cheltenham [u. a.] 2003, ISBN 1-84064-992-5, S. 343
* [http://home.uchicago.edu/~lhansen/LarsHansenInterviewJBES.pdf ''Interview With Lars Peter Hansen'']. In: ''Journal of Business & Economic Statistics''. Band 20, Nr. 4, 2002, S. 442–447 (PDF-Datei; 126 kB)
* ''Lars Peter Hansen''. In: ''The Journal of Finance''. Band 62, Nr. 5, 2007, S. v–vii {{doi|10.1111/j.1540-6261.2007.01305.x}}

== Weblinks ==
{{Commonscat}}
* {{DNB-Portal|130587087}}
* [http://larspeterhansen.org/ Lars Peter Hansens Internetauftritt]
* [[Yacine Aït-Sahalia]] und Lars Peter Hansen (Hrsg.): [https://web.archive.org/web/20090508140433/http://home.uchicago.edu/~lhansen/handbook.htm ''Handbook of Financial Econometrics'']
* Lars Peter Hansen und Thomas J. Sargent: [http://home.uchicago.edu/~lhansen/mbook2.pdf ''Recursive Models of Dynamic Linear Economies''] (PDF, 2,5 MB). 2005

== Einzelnachweise ==
<references />

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[[Kategorie:Ökonom (20. Jahrhundert)]]
[[Kategorie:Ökonom (21. Jahrhundert)]]
[[Kategorie:Hochschullehrer (University of Chicago)]]
[[Kategorie:Hochschullehrer (Carnegie Mellon University)]]
[[Kategorie:Ehrendoktor der HEC Paris]]
[[Kategorie:Träger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften]]
[[Kategorie:Mitglied der American Academy of Arts and Sciences]]
[[Kategorie:Mitglied der National Academy of Sciences]]
[[Kategorie:US-Amerikaner]]
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[[Kategorie:Mann]]

{{Personendaten
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|KURZBESCHREIBUNG=US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
|GEBURTSDATUM=26. Oktober 1952
|GEBURTSORT=[[Urbana (Illinois)|Urbana]], [[Illinois]], [[Vereinigte Staaten|USA]]
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Lars Peter Hansen - Versionsgeschichte

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